Andrea Zaccaria

Andrea Zaccaria

Ricercatore
Andrea Zaccaria è ricercatore presso l'Istituto dei Sistemi Complessi (ISC)-CNR e consulente del gruppo World Bank. Ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica presso l'Università di Roma "Sapienza" con una tesi incentrata sull'applicazione di concetti e metodologie proprie della meccanica statistica e della fisica dei sistemi complessi allo studio dei mercati finanziari.
In qualità di membro del gruppo di ricerca e sviluppo della SoSE Spa, una delle principali agenzie fiscali italiane, ha sviluppato un algoritmo di machine learning per l'individuazione dell'evasione fiscale.
Attualmente studia applicazioni macroeconomiche di strumenti algoritmici e network complessi, analizzando in particolare le dinamiche di sviluppo e industrializzazione.

Email: and[dot]zaccaria[at]gmail[dot]com

Interessi e principali risultati scientifici

- Sviluppo di un modello ad agenti minimale per lo studio dell'origine e dell'auto-organizzazione delle principali proprietà empiriche dei mercati finaziari [1, 2, 3, 4, 7].
- Studio delle crisi di liquidità [5, 14] e della relazione tra strategie di trading e proprietà microstrutturali dei mercati finanziari [6].
- Analisi di serie storiche finanziarie, in particolare proprietà statistiche di eventi estremi [10] e effetti di memoria dovuti al technical trading [12].
- Applicazione di strumenti propri della scienza della complessità (networks, modelli ad agenti, complessità di Kolmogorov, fra gli altri) allo sviluppo di nuove metodologie per la stima del reddito e la rivelazione di evasori fiscali.
- Introduzione di un network dei prodotti per lo studio dello sviluppo industriale dei paesi [13] e le possibili strategie per uscire dalla povertà [24].
- Studio della relazione tra performance aziendali e portafogli tecnologici (brevetti) [25].

Pubblicazioni

[1] V Alfi, L Pietronero, and A Zaccaria.
Self-organization for the stylized facts and finite-size effects in a financial-market model.
EPL (Europhysics Letters), 86(5):58003, 2009.
[2] V Alfi, M Cristelli, L Pietronero, and A Zaccaria.
Minimal agent based model for financial markets I: Origin and self-organization of stylized facts.
The European Physical Journal B, 67(3):385–397, 2009.
[3] V Alfi, M Cristelli, L Pietronero, and A Zaccaria.
Minimal agent based model for financial markets II: Statistical properties of the linear and multiplicative dynamics.
The European Physical Journal B, 67(3):399–417, 2009.
[4] V Alfi, M Cristelli, L Pietronero, and A Zaccaria.
Mechanisms of self-organization and finite size effects in a minimal agent based model.
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2009(03):P03016, 2009.
[5] M Cristelli, V Alfi, L Pietronero, and A Zaccaria.
Liquidity crisis, granularity of the order book and price fluctuations.
The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems, 73(1):41–49, 2010.
[6] A Zaccaria, M Cristelli, V Alfi, F Ciulla, and L Pietronero.
Asymmetric statistics of order books: The role of discreteness and evidence for strategic order placement.
Physical Review E, 81(6):066101, 2010.
[7] M Cristelli, L Pietronero, and A Zaccaria.
Critical overview of agent-based models for economics.
In F. Mallamace and E. H. Stanley, editors, Proceedings of the School of Physics "E. Fermi", course CLXXVI. arXiv:1101.1847, 2011.
[8] V Alfi, M Cristelli, L Pietronero, and A Zaccaria.
Reconstructing agents’ strategies from price behavior.
In Econophysics of Order-driven Markets, pages 109–124. Springer, 2011.
[9] A Tacchella, M Cristelli, A Zaccaria, and L Pietronero.
Time evolution of financial cross-correlation coefficients across market crisis. International Journal of Modern Physics: Conference Series, 16:82–92, 2012.
[10] M Cristelli, A Zaccaria, and L Pietronero.
Universal relation between skewness and kurtosis in complex dynamics.
Physical Review E, 85(6):066108, 2012.
[11] A Zaccaria, M Cristelli, and L Pietronero.
Reaction to extreme events in a minimal agent based model.
In Econophysics of Systemic Risk and Network Dynamics, pages 133–140. Springer, 2013.
[12] F Garzarelli, M Cristelli, G Pompa, A Zaccaria, and L Pietronero.
Memory effects in stock price dynamics: evidences of technical trading.
Scientific reports, 4(4487), 2014.
[13] A Zaccaria, M Cristelli, A Tacchella, and L Pietronero.
How the taxonomy of products drives the economic development of countries. PloS one, 9(12):e113770, 2014.
[14] F Corradi, A Zaccaria, and L Pietronero.
Liquidity crises on different time scales.
Physical Review E, 92(6):062802, 2015.
[15] M Cristelli, L Pietronero, A Tacchella, and A Zaccaria.
Being fit in the ASEAN countries. An econometric analysis.
In Romeo Orlandi, editor, ASEAN For Italy. Il Mulino, 2015.
[16] E Pugliese, G L Chiarotti, A Zaccaria, and L Pietronero.
Economic Complexity as a Determinant of the Industrialization of Countries: the Case of India. To be published by Cambridge University Press, 2017.
[17] M Cristelli, A Tacchella, A Zaccaria, and L Pietronero.
Growth scenarios for sub-Saharan countries in the framework of economic complexity.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71594/, 2015.
[18] A Zaccaria, M Cristelli, R Kupers, A Tacchella, and L Pietronero.
A case study for a new metrics for economic complexity: The Netherlands.
Journal of Economic Interaction and Coordination, 11(1):151–169, 2016.
[19] G Cimini, A Zaccaria, and A Gabrielli.
Investigating the interplay between fundamentals of national research systems: performance, investments and international collaborations.
Journal of Informetrics, 10(1):200 – 211, 2016.
[20] M A Annunziata, A Petri, G Pontuale, and A Zaccaria.
How log-normal is your country? An analysis of the statistical distribution of the exported volumes of products.
The European Physical Journal Special Topics, 225(10):1985–1995, 2016.
[21] E Pugliese, A Zaccaria, and L Pietronero.
On the convergence of the fitness-complexity algorithm.
The European Physical Journal Special Topics, 225(10):1893–1911, 2016.
[22] G Poce, G Cimini, A Gabrielli, A Zaccaria, G Baldacci, M Polito, M Rizzo, and S Sabatini.
What do central counterparties default funds really cover? A network-based stress test answer.
arXiv preprint arXiv:1611.03782, 2016.
[23] Orazio Angelini, Matthieu Cristelli, Andrea Zaccaria, and Luciano Pietronero.
The complex dynamics of products and its asymptotic properties.
PloS one, 12(5):e0177360, 2017.
[24] E Pugliese, G L Chiarotti, A Zaccaria, and L Pietronero.
Complex economies have a lateral escape from the poverty trap.
PloS one, 12(1):e0168540, 2017.
[25] E Pugliese, L Napolitano, A Zaccaria, and L Pietronero.
Coherent diversification in corporate technological portfolios.
arXiv preprint arXiv:1707.02188, 2017.
[26] E Pugliese, G Cimini, A Patelli, A Zaccaria, L Pietronero, and A Gabrielli. Unfolding the innovation system for the development of countries: co-evolution of science, technology, and production.
arXiv preprint arXiv:1707.05146, 2017.
[27] A Gabrielli, M Cristelli, D Mazzilli, A Tacchella, A Zaccaria, and L Pietronero. Why we like the ECI+ algorithm.
arXiv preprint arXiv:1708.01161, 2017.